Ratio de Sharpe


El ratio de Sharpe, se define como la relacin existente entre la rentabilidad de la cartera, deducida la rentabilidad de la inversin sin riesgo (parametrizable), y la desviacin tpica de la rentabilidad de la cartera.

Samkhya permite explotar y comparar los ratios de Sharpe de los OICVM por familia, por sociedad de gestin o por agrupamiento definido por el usuario.

Los datos detallados y grficas son totalmente exportables a Microsoft Excel.