Ratio de Sharpe


Le ratio de Sharpe, est défini comme le ratio de la rentabilité excédentaire moyenne du portefeuille – l'écart entre la rentabilité moyenne du portefeuille et le taux sans risque (paramétrable) – et de l'écart-type de la rentabilité du portefeuille.

Samkhya permet d’exploiter et de comparer les ratios de Sharpe des OPCVM par famille, par société de gestion ou par regroupement défini par l’utilisateur.

Les données détaillées et graphiques sont totalement exportables vers Microsoft Excel.