Verificacin del comportamiento de los Valores Liquidativos

La verificacin de los valores liquidativos integrada en Samkhya se fundamenta en una metodologa estadstica basada en los datos del mercado.

Samkhya compara las evoluciones de los valores liquidativos de los OICVM con las evoluciones esperadas de stos, segn dos criterios :
- un ndice asociado (simple o compuesto)
- una familia (clasificacin tipo CNMV)

El control efectuado por el programa Samkhya utiliza un modelo de regresin lineal mltiple, que va a calcular para cada OICVM su valor liquidativo esperado y compararlo con su valor liaquidativo real. Dependiendo de la importancia de la desviacin, este valor liquidativo ser considerado normal o anormal. La desviacin tolerada se puede parametrizar con el programa.

Esta verificacin peridica (diaria o semanal, por ejemplo), puede ser completada con un anlisis basado en el ratio de Sharpe.